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搜尋 波動率衰減 共 2 筆結果
#TQQQ #杠杆ETF #波動率衰減 03/07 08:18

TQQQ波動率衰減風險浮現 震荡市中杠杆ETF成雙刃劍

美國主要股市指數週三相繼走弱，標普500指數下跌1.19%至6,737.80點，道瓊工業指數下跌0.93%至47,445.10點，納斯達克100指數下跌1.35...

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Key Takeaways

  • TQQQ今年來跌幅(-8.27%)遠超無杠杆的QQQ(-1.78%)，銷率衰减效应在VIX上升環境下明顯浮現
  • 每日重置機制在震荡市中自動產生複利損失，加上Nasdaq-100高度集中于科技巨頭，雙重風險放大下行幅度
  • 當前VIX已達23.75且月增31.9%，利率環境不確定，TQQQ僅適合作為短期戰術工具，長期持有將面臨結構性侵蝕
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#ETF #衍生品 02/18 06:33

交易所交易基金 SSO 的雙倍杠桿與波動率衰減解析

ProShares Ultra S&P500 (SSO) 以股票與衍生品組合，提供標普500指數的雙倍日常回報，資產規模達 81 億美元。SSO 在過去一年的報...

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Key Takeaways

  • ProShares Ultra S&P500 (SSO) 以股票與衍生品組合，追蹤標普500指數的兩倍日常回報，資產規模達 81 億美元。
  • 近一年 SSO 獲利 16.5%，而 SPY 只得 11.8%，顯示在波動市場中兩倍杠桿的實際回報受限於每日再平衡的衰減效應。
  • ETF 重點在於適合短線交易者，長期持有者需留意每日重設導致的波動率衰減與資金損耗。
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