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#ETF #波動率策略 #投資比較 05/26 08:22

USMV與SPY五年績效比較：波動率策略的收益與代價

iShares MSCI 美國最小波動因子ETF（USMV）在過去五年內的績效較大型指數SPY明顯落後。根據數據，USMV的年化報酬率為45%，而SPY則達92...

6 IMPT

Key Takeaways

  • USMV在五年內僅上漲45%，遠低於SPY的92%；對10萬美元的投資者而言，因低配科技股而損失約47,000美元的潛在報酬
  • 波動率策略在2022年提供了部分防禦，但在牛市中系統性削減高波動科技股的上行空間，且在防禦股領跌時保護能力有限
  • 投資者若只需防禦性敞口，可考慮SPLV或分紅ETF等替代方案，或直接持有指數與債券組合
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